PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RASIO, KURS, DAN INFLASI TERHADAP NON PERFORMING FINANCING PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2015-2020
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menetahui dan menguji seberapa besar pengaruh FDR (Financing to Deposit Rasio), Kurs, dan Inflasi terhadap NPF (Non Performing Financing) pada Bank Umum Syariah di Indonesia baik secara parsial maupun simultan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan Bank Syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) di peroleh dari data publikasi dari masing-masing website Bank Umum Syariah pada tahun 2015-2020. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metode purposive samplingdan di peroleh sebanyak 14 sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistic deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi), dan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program IBM SPSS Statistik 25. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, 1) FDR, Kurs, dan Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap NPF. 2) FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. 3) Kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. 4) Inflasi tidak berpengaruh Signifikanterhadap NPF.
Kata Kunci :FDR, Kurs, Inflasi, dan NPF.
This study aims to find out and test how much The effect of FDR (Financing to Deposit Ratio), Exchange Rate, and Inflation on NPF (Non Performing Financing) in Islamic Commercial Banks in Indonesia, either partially or simultaneously. This research uses quantitative research. The population in this study is the annual financial report data of Islamic Banks in Indonesia registered with Bank Indonesia (BI) obtained from publication data from each website of Islamic Commercial Banks in 2015-2020. The research sample was determined using purposive sampling method and obtained as many as 14 samples. The analytical technique used in this research is descriptive statistical analysis, classical assumption test (normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test), and multiple linear regression analysis with the help of the IBM SPSS Statistics 25 program. The results of this study state that, 1) FDR, Exchange Rate, and Inflation have a simultaneous effect on NPF. 2) FDR has a positive and significant effect on NPF. 3) Exchange rate has a negative and significant effect on NPF. 4) Inflation has no significant effect on NPF.
Keywords: FDR, Exchange Rate, Inflation, and NPF.
References
Dendawijaya, Manjemen Perbankan, Edisi Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 49.
Gregory Mankiv, Makro Ekonomi Edisi Ke Enam (Jakarta: Erlangga, 2007), h.
Ika Yunia dan Abdul Kadir, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasshid Al Syariah (Jakarta,Prenada media 2014).
Irham Fahmi, Manajemen Perkreditan (bandung: Alfabeta, 2014), h. 143. Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: PT. UPP AMP
YKPN, 2005) h. 17.
Maidalena, “Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) Pada Industri Perbankan Syariah”. Jurnal Human Falah, Vol.. 1 No. 1 (Januari-Juni 2014), hal 131.
Mares Suci dan Popita,“Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, AccountingAnalysis Journal 2, no.4 (2013): h. 411.
Monita Eggy Putri dan Chandra Setiawan,“Non Performing Financing and Bank Efficiency of Islamic Banks in Indonesia”, Journalof Islamic Finance and Business Research 2, no. 1 (2013) h. 69
Mohammad Nasih,”The Analysis Of Non Performing Financing Determinants On Indonesian Islamic Banking.”, Jurnal Ekonomika Bisnis 4, no.2 (2013) h. 181.
Malayu Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 14. Mankiv N.Gregory, Terjemahan, Teori Makro Ekonomi (Jakarta : Erlangga,
,h.86.
Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah, “Analisis Eksternal dan Internal Dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia”, Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE), Vol. 19 No. 1 (2012). h.59.
Mares Suci dan Popita,“Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, AccountingAnalysis Journal 2, no.4 (2013): h. 411.
Nordhaus Samuelson, Ilmu Makro ekonomi, Edisi Tujuh belas (Jakarta: Media Global
Edukasi, 2004), h. 305.
Nurul et al Huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis. (Jakarta: Kencana Predana Media Grup 2008) h.175.
Rustam, B.R. Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 65.
Rara Sekar Arum, “Pengaruh Inflasi, FDR, dan CAR Terhadap NPF Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Januari 2010-Juli 2015”. (Skripsi, Perbankan Syariah FEB UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016). h. 98.
Rika Lidyah, “Dampak Inflasi, BI Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, Jurnal I- Finance, Vol. 2 No. 1 (2016). h.14.
SadonoSukirno, Pengantar Teori Makroekonomi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h. 358.
Siti Nur Zaidah Chasanah dan Mutamimah,“Analisis Eksternal Dan Internal Dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia”, Jurnal Bisnis dan Ekonomi 19, no.1(2012) h.59.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta 2013), h. 55.
Syahmiruddin Pane, “Pengaruh Inflasi dan Kurs Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Syariah”. (Skripsi Ekonomi Islam IAIN, Sumatra Utara Medan, 2011), h. 100.
Syakhrun. Pengaruh Inflasi, BI Rate, NPF, dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di IndToufan Aldian onesia, Jurnal Ekonomi Islam 6, no. 1 Januari-Juli 2018.
Umi Uswatun Hasanah, “Pengaruh inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar Terhadao Non Perfirming Financing (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2013-2015)”. (Skripsi, Perbankan Syarah FEBI IAIN, Surakarta, 2017), h. 77
Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. 2010. ISLAMIC BANKING Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) h. 783.
Wangsawidjaja,Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2012),h.12
