Analisis Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia: Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL)
Abstract
This study aims to analyze the factors that affect the profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia. The dependent variable in this study is Return on Assets (ROA), while the independent variables include CAR, NPF, FDR, BOPO, DPK, mudharabah financing, murabahah financing, BI Rate, and inflation. The research period was from January 2015 to July 2020 using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach. This study found that in the short term NPF, FDR, BOPO, DPK, mudharabah financing, murabahah financing, and inflation are significant variables on profitability. Meanwhile, in the long term, the variables that are significant to profitability include CAR, BOPO, DPK, and BI Rate. Mudharabah and BOPO financing are the variables that have the biggest influence on profitability. Therefore, Islamic bank management needs to pay attention to the risk of financing using a profit-sharing scheme. In addition, management needs to maintain the level of bank efficiency by taking into account the use of funds to meet operational expense.References
Alim, S. (2014). Analisis Pengaruh Inflasi Dan Bi Rate Terhadap Return on Assets (Roa) Bank Syariah Di Indonesia. Jurnal Ekonomi MODERNISASI, 10(3), 201. https://doi.org/10.21067/jem.v10i3.785
Ardana, Y. (2018). Faktor Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Cakrawala, 13(1), 51. https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i1.2042
Badan Pusat Statistik. 2020. Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Bulanan Indonesia tahun 2006-2020. Diakses pada 10 Oktober 2020, dari www.bps.go.id
Bank Indonesia. 2020. BI Rate. Diakses pada 10 Oktober 2020, dari www.bi.go.id
Fatmawati, N. L., & Hakim, A. (2020). Analisis Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Baabu Al -Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 5, 1–15. https://doi.org/10.29300/ba.v4i2
Hanania, L. (2015). Faktor Internal Dan Eksternal yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah Dalam Jangka Pendek Dan Jangka Panjang. Perbanas Review, 1(1), 151–168.
Hasibuan, F. U. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Return On Asset Studi Kasus Pada PT Bank Muamalah Indonesia TBK. Periode 2015-2018. Human Falah:, 6(1).
Hidayati, A. N. (2014). Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. An-Nisbah, 01(46), 72–97.
Mahmudah, N., & Harjanti, R. S. (2016). Analisis Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2013. Seminar Nasional Iptek Terapan, 1(1), 134–143.
Otoritas Jasa Keuangan. 2020. Daftar Statistik Perbankan Syariah Bulanan. Diakses pada 10 Oktober 2020, dari www.ojk.go.id
Rahman, A. F. (2012). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli , Pembiayaan Bagi Hasil , dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. 8. https://doi.org/https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.1768
Romdhoni, A. H., & Yozika, F. El. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(03), 177. https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314
Sahara, A. Y. (2013). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI, dan Produk Domestik Bruto terhadap Return on Asset (ROA) Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmu Manajemen (JIM), 1(1), 149–157.
Satriyo, Edhi; Syaichu, M. (2013). Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. Diponegoro Journal Of Management, 10(6), 191.
Sudarsono, H. (2017). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 175. https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1702
Sumarlin. (2016). Analisis Pengaruh Inflasi, CAR, FDR, BOPO, Dan NPF Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. Volume 6,(36).
Ubaidillah. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 151–188.
Wahyuningsih, Tri & Oemar, Abrar & Suprijanto, A. (2015). Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO, Dan GWM Terhadap Laba Perusahaan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015.
Widarjono, A. (2018). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews (5th ed.). UPP STIM YKPN.
