Optimasi Masalah Convex Quadratic Programming dengan Metode Primal Dual Interior Point
Abstract
Quadratic programming adalah permasalahan optimasi untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan kuadratik dan kendala berbentuk linear. Quadratic programming dapat diselesaikan menggunakan metode simpleks, hanya saja metode interior point lebih efisien dalam menemukan titik ekstrim yang optimal. Metode primal dual merupakan metode interior point untuk masalah quadratic programming yang lebih efektif dalam penyelesaian masalah skala besar atau lebih dari 2 variabel.
References
Azis, A., Prihandono, B., & Ilhamsyah. (2016). Algoritma Genetika pada Pemrograman Linear dan Non-Linear. Buletin Ilmiah Matematika, Statistika, Dan Terapannya (Bimaster), 5(3), 265–274.
Hariadi, V. (2009). Pencarian Solusi Pemrograman Non-Linear Menggunakan Algoritma Branch-and-Bound. Section (SNATI) 2009: Bidang Informatika Teori. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI), Yogyakarta.
Irawan, R., Eridani, & Jaelani, A. (2020). Ketaksamaan Hadamard pada Fungsi Konveks. Contemporary of Mathematics and Applications, 2(1), 1–12.
M Asghar Bhatti. (2000). Practical optimization methods: with Mathematica applications. Springer.
Rianingsih, W., Hasan, M., & Pradjaningsih, A. (2017). Optimasi Portofolio dengan Menggunakan Pemprograman Kuadratik. Majalah Ilmiah Matematika Dan Statistika, 7(2), 67–78.
Hariadi, V. (2009). Pencarian Solusi Pemrograman Non-Linear Menggunakan Algoritma Branch-and-Bound. Section (SNATI) 2009: Bidang Informatika Teori. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI), Yogyakarta.
Irawan, R., Eridani, & Jaelani, A. (2020). Ketaksamaan Hadamard pada Fungsi Konveks. Contemporary of Mathematics and Applications, 2(1), 1–12.
M Asghar Bhatti. (2000). Practical optimization methods: with Mathematica applications. Springer.
Rianingsih, W., Hasan, M., & Pradjaningsih, A. (2017). Optimasi Portofolio dengan Menggunakan Pemprograman Kuadratik. Majalah Ilmiah Matematika Dan Statistika, 7(2), 67–78.
Published
2023-03-31
How to Cite
[1]
N. Nurwahidah, “Optimasi Masalah Convex Quadratic Programming dengan Metode Primal Dual Interior Point”, MSA, vol. 11, no. 1, pp. 52-59, Mar. 2023.
Section
Artikel
Copyright (c) 2023 Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
