PERAMALAN TINGKAT SUKU BUNGA PASAR UANG ANTAR BANK (PUAB) DENGAN VECTOR AUTOREGRESSIVE EXOGENOUS (VARX)

  • Khalilah Nurfadilah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
    (ID)
  • Fery Ramadhan C Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
    (ID)
  • Irwan Kasse Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
    (ID)

Abstract

Penelitian ini merupakan aplikasi metode Vector Autoregressive Exogenous (VARX) yang merupakan salah satu metode runtun waktu multivariat yang diaplikasikan untuk mencari besaran hubungan antara variabel endogen dengan variabel eksogen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ramalan suku bunga PUAB menggunakan metode VARX serta untuk melihat hubungan antara variabel suku bunga PUAB, BI rate, dan SIBOR. Ada beberapa tahapan dalam penelitian ini mulai dari menguji kestasioneran data hingga menguji hubungan antar variabel, atau dalam hal ini uji Kausalitas Granger. Penggunaan metode VARX dengan variabel endogen suku bunga PUAB dan BI rate serta variabel eksogen yaitu SIBOR menghasilkan model terbaik berdasarkan nilai AIC terkecil yaitu model VARX(2,1).

Author Biography

Khalilah Nurfadilah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jurusan Matematika FST UIN AM

References

Arsyad, Lincoln. Peramalan Bisnis

Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE

Departemen Agama RI. Al-Qur’an

Terjemahannya dan Asbabun

Nuzul. Surakarta:

PT. Indiva Media Kreasi, 2009

Djuraidah A., Saputro, D.R.S., dkk.

Model Additive-Vector

Autoregressive Exogenous untuk

prediksi curah hujan di Kabupaten

Indramayu, Jurnal, Vol.15, No.2

(Bogor: Institut Pertanian Bogor,

Jumroh. Estimasi Maksimum Likelihood Pada ARIMA (1,1,0) BOX JENKINS, Skripsi (Semarang: Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang, 2005)

Hadiyatullah. Model

VectorAutoregressive (VAR) dan

Penerapannya Untuk Analisis

Pengaruh Harga Migas Terhadap

Indeks Harga Konsumen (IHK),

Skripsi (Yogyakarta: Fakultas MIPA

Universitas Negeri Yogyakarta,

Haflil, Mutia Ramadhani. Model State Space Untuk Data Deret Waktu Peubah Tunggal, Skripsi (Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2008)

M.Quraish Shihab. Tafsir Al

Mishbah:Pesan, Kesan dan

Keserasian Al-Qur’an. Jakarta:

Lentera Hati, 2003

Novi, Amanita. (Universitas Negeri

Yogyakarta) Nugraha, Bony Yudhistira. Pemodelan Vector Autoregressive X TerhadapVariabel Makroekonomi di Indonesia, Skripsi (Jurusan Matematika Universitas Diponegoro Semarang)

_____. Pemodelan Pergerakan Indeks

Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Laju Inflasi di Indonesia Menggunakan Metode VARX, Skripsi (Perpustakaan

UniversitasPendidikan Indonesia

Bandung)

Salamah, Mutia dkk. TIME SERIES ANALYSIS, Buku Ajar (Surabaya: Fakultas MIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2003)

Sukarna dan Aswi. Analisis Deret Waktu Teori dan Aplikasi. Makassar: Andira Publisher, 2006.

Utami, Dyah. Determinan Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank di Indonesia, Jurnal, Vol.5, No.1 (Universitas Negeri Semarang, 2011)

Widyatsari, Any. Pasar Uang Antar Bank Syariah, Jurnal, Vol. 4, No.2 (Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 2014)

Published
2018-06-16
How to Cite
[1]
K. Nurfadilah, F. R. C, and I. Kasse, “PERAMALAN TINGKAT SUKU BUNGA PASAR UANG ANTAR BANK (PUAB) DENGAN VECTOR AUTOREGRESSIVE EXOGENOUS (VARX)”, MSA, vol. 6, no. 1, p. 51, Jun. 2018.
Section
Artikel
Abstract viewed = 978 times

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>