PERAMALAN TINGKAT SUKU BUNGA PASAR UANG ANTAR BANK (PUAB) DENGAN VECTOR AUTOREGRESSIVE EXOGENOUS (VARX)
Abstract
Penelitian ini merupakan aplikasi metode Vector Autoregressive Exogenous (VARX) yang merupakan salah satu metode runtun waktu multivariat yang diaplikasikan untuk mencari besaran hubungan antara variabel endogen dengan variabel eksogen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ramalan suku bunga PUAB menggunakan metode VARX serta untuk melihat hubungan antara variabel suku bunga PUAB, BI rate, dan SIBOR. Ada beberapa tahapan dalam penelitian ini mulai dari menguji kestasioneran data hingga menguji hubungan antar variabel, atau dalam hal ini uji Kausalitas Granger. Penggunaan metode VARX dengan variabel endogen suku bunga PUAB dan BI rate serta variabel eksogen yaitu SIBOR menghasilkan model terbaik berdasarkan nilai AIC terkecil yaitu model VARX(2,1).
References
Arsyad, Lincoln. Peramalan Bisnis
Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
Departemen Agama RI. Al-Qur’an
Terjemahannya dan Asbabun
Nuzul. Surakarta:
PT. Indiva Media Kreasi, 2009
Djuraidah A., Saputro, D.R.S., dkk.
Model Additive-Vector
Autoregressive Exogenous untuk
prediksi curah hujan di Kabupaten
Indramayu, Jurnal, Vol.15, No.2
(Bogor: Institut Pertanian Bogor,
Jumroh. Estimasi Maksimum Likelihood Pada ARIMA (1,1,0) BOX JENKINS, Skripsi (Semarang: Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang, 2005)
Hadiyatullah. Model
VectorAutoregressive (VAR) dan
Penerapannya Untuk Analisis
Pengaruh Harga Migas Terhadap
Indeks Harga Konsumen (IHK),
Skripsi (Yogyakarta: Fakultas MIPA
Universitas Negeri Yogyakarta,
Haflil, Mutia Ramadhani. Model State Space Untuk Data Deret Waktu Peubah Tunggal, Skripsi (Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2008)
M.Quraish Shihab. Tafsir Al
Mishbah:Pesan, Kesan dan
Keserasian Al-Qur’an. Jakarta:
Lentera Hati, 2003
Novi, Amanita. (Universitas Negeri
Yogyakarta) Nugraha, Bony Yudhistira. Pemodelan Vector Autoregressive X TerhadapVariabel Makroekonomi di Indonesia, Skripsi (Jurusan Matematika Universitas Diponegoro Semarang)
_____. Pemodelan Pergerakan Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Laju Inflasi di Indonesia Menggunakan Metode VARX, Skripsi (Perpustakaan
UniversitasPendidikan Indonesia
Bandung)
Salamah, Mutia dkk. TIME SERIES ANALYSIS, Buku Ajar (Surabaya: Fakultas MIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2003)
Sukarna dan Aswi. Analisis Deret Waktu Teori dan Aplikasi. Makassar: Andira Publisher, 2006.
Utami, Dyah. Determinan Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank di Indonesia, Jurnal, Vol.5, No.1 (Universitas Negeri Semarang, 2011)
Widyatsari, Any. Pasar Uang Antar Bank Syariah, Jurnal, Vol. 4, No.2 (Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 2014)
