PENENTUAN HARGA OPSI MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO DENGAN TEKNIK MOMENT MATCHING

  • ilham syata Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
    (ID)
  • St. Nur Humairah Halim Universitas Islam Muhammadiyah Makassar
DOI: https://doi.org/10.24252/msa.v7i1.7820

Abstract

Metode moment matching merupakan salah satu metode reduksi variansi untuk meningkatkan efesiensi dalam simulasi Monte Carlo. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu seberapa besar harga opsi call dan put tipe Eropa menggunakan simulasi Monte Carlo dengan teknik moment matching. Dengan menggunakan data harga saham dari NASDAQ Composite hasil perhitungan dengan harga saham awal  sebesar , strike price  sebesar , waktu jatuh tempo  yaitu 1 tahun, tingkat bunga  yaitu , dan volatilitas  maka harga opsi call dan put tipe Eropa dengan saham NASDAQ Composite menggunakan simulasi Monte Carlo dengan teknik moment matching sebesar $704.289 dan $529.001.

Author Biographies

ilham syata, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Program Studi Matematika
St. Nur Humairah Halim, Universitas Islam Muhammadiyah Makassar
Program Studi Pendidikan Matematika

References

Desmond J.Higham, An Introduction to Financial Option Valuation, (New York: Cambridge University Press, 2004).

John C.Hull, Options, Futures & Others Derivatives, (New Jersey: Pearson Education.Inc, 2009).

Ohsaki, Shuichi, dkk, R Programming and It's in Financial Mathematics, (Tokyo: CRC Press, 2018)

Syata, Ilham dkk, Numerical Method for Determining Option Price with Risk Adjusted Pricing Methodology (RAPM), Journal Hikari.ltd, Volume 9, (Bulgaria:2015)

Putri, Desi Pratiwi Ika, dkk, Penentuan Harga Kontrak Opsi Amerika dengan Quasi Monte Carlo, Journal MSA UIN Alauddin Makassar, Volume 6, (Gowa:2018)

Reuven Y. Rubinstein dan Dirk P. Kroese, Simulation and Monte Carlo Method, Second Edition, (Canada:John Wiley & Sons Inc, 2008)

Paul Wilmot, dkk, Option Pricing: Mathematical Model and Computation, (Oxford: Oxford Financial Press, 1994)

J.S. Dagpunar, Simulation and Monte CarloWith Applications in Finance and MCMC, (University of Edinburgh, UK:John Wiley & Sons Ltd, 2007)

Lishang Jiang, Mathematical Modeling and Methods of Option Pricing, (Tongji University, China: World Scientific Publishing Co Ltd, 2005)

Published
2019-08-14
How to Cite
[1]
ilham syata and S. N. H. Halim, “PENENTUAN HARGA OPSI MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO DENGAN TEKNIK MOMENT MATCHING”, MSA, vol. 7, no. 1, pp. 28 - 32, Aug. 2019.
Issue
Vol. 7 No. 1 (2019)
Section
Artikel

Copyright (c) 2019 Jurnal MSA ( Matematika dan Statistika serta Aplikasinya )

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Abstract viewed = 490 times