Perbandingan Metode Markowitz Dengan Metode Mean Gini Dalam Penentuan Portofolio Optimal Pada Indeks Harga Saham LQ 45
Abstract
Penelitian ini membahas tentang portofolio optimal saham dengan menggunakan metode Markowitz dan metode Mean Gini. Data yang digunakan adalah data saham yang konsisten berada dalam LQ-45 selama 2020- 2021 dengan return positif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan metode mana yang menghasilkan portofolio yang lebih optimal. Ditinjau dari kinerja portofolio atau sharpe ratio metode Mean Gini lebih baik dengan nilai sebesar 0.9704939 sedangkan metode Markowitz hanya sebesar -2.048.
References
Sri Mar’ati, F. 2012 Analisis Efisiensipasar Modal Indonesia. Semarang : STIE Ama Salatiga, h.36-37
Mudjiyono. 2012. Investasi dalam Saham & Obligasi dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas pada Pasar Modal Indonesia. Semarang : STIE AKA h.3
Viola Claudia Provita. 2010. Analisis Portofolio Optimal Investasi Saham yang tercatat sebagai Indeks LQ-45 pada Bursa Efek Indonesia dengan Model Indeks Tunggal Periode 2009-2011. Depok: Universitas Gunadarma
Hadi, Nor. 2015. Pasar Modal Edisi 2. Yogyakarta: SIGN
Dihin Septyanto dan Bob Kertopati. 2014.Analisa Pembentukan Portofolio Dengan Menggunakan Model Markowitz dan Single Index Model Pada Saham Yang Masuk Dalam Indeks LQ45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-201., Jakarta : Finance and Bangking Journal, Ekonomi Vol. 16 No. 2. h. 142
Candra, Liliana dkk. 2003. Analisis Pembentukan Portofolio Optimal dengan Menggunakan Model Markowitz untuk Saham LQ45 Periode 2008- 2012.Jakarta:Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.h.65
Candra, Liliana dkk. 2003. Analisis Pembentukan Portofolio Optimal dengan Menggunakan Model Markowitz untukJumlah Net Asset Value dan Unit Penyertaan. Sidoarjo : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. h. 38 dan 60
Saham LQ45 Periode 2012.Jakarta:Universitas Indonesia Atma Jaya.h.65 2008-Katolik
Susilowati Mega dkk. 2016. Analisis Kinerja Portofolio Optimal Dengan Metode Mean-Gini. Semarang : Universitas Diponegoro. h.500
Mudjiyono. 2012. Investasi dalam Saham & Obligasi dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas pada Pasar Modal Indonesia. Semarang : STIE AKA h.3
Viola Claudia Provita. 2010. Analisis Portofolio Optimal Investasi Saham yang tercatat sebagai Indeks LQ-45 pada Bursa Efek Indonesia dengan Model Indeks Tunggal Periode 2009-2011. Depok: Universitas Gunadarma
Hadi, Nor. 2015. Pasar Modal Edisi 2. Yogyakarta: SIGN
Dihin Septyanto dan Bob Kertopati. 2014.Analisa Pembentukan Portofolio Dengan Menggunakan Model Markowitz dan Single Index Model Pada Saham Yang Masuk Dalam Indeks LQ45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-201., Jakarta : Finance and Bangking Journal, Ekonomi Vol. 16 No. 2. h. 142
Candra, Liliana dkk. 2003. Analisis Pembentukan Portofolio Optimal dengan Menggunakan Model Markowitz untuk Saham LQ45 Periode 2008- 2012.Jakarta:Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.h.65
Candra, Liliana dkk. 2003. Analisis Pembentukan Portofolio Optimal dengan Menggunakan Model Markowitz untukJumlah Net Asset Value dan Unit Penyertaan. Sidoarjo : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. h. 38 dan 60
Saham LQ45 Periode 2012.Jakarta:Universitas Indonesia Atma Jaya.h.65 2008-Katolik
Susilowati Mega dkk. 2016. Analisis Kinerja Portofolio Optimal Dengan Metode Mean-Gini. Semarang : Universitas Diponegoro. h.500
Published
2024-07-08
How to Cite
[1]
Muhammad Luthfi, Risnawati Ibnas, and Nurwahidah, “Perbandingan Metode Markowitz Dengan Metode Mean Gini Dalam Penentuan Portofolio Optimal Pada Indeks Harga Saham LQ 45”, MSA, vol. 12, no. 1, pp. 69-74, Jul. 2024.
Section
Artikel
Copyright (c) 2024 Jurnal MSA ( Matematika dan Statistika serta Aplikasinya)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
