PENENTUAN HARGA KONTRAK OPSI TIPE AMERIKA MENGGUNAKAN QUASI MONTE CARLO
Abstract
Metode Quasi Monte Carlo merupakan metode Monte Carlo yang menggunakan barisan kuasi acak sebagai pengganti barisan acak semu. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu seberapa besar harga kontrak opsi tipe Amerika menggunakan metode Quasi Monte Carlo. Dengan menggunakan data harga saham dari Oracle corporation, hasil perhitungan dengan harga saham awal sebesar , strike price sebesar , tingkat suku bunga ialah , dan volatilitas dengan waktu jatuh tempo selama satu tahun maka diperoleh harga kontrak opsi put Amerika menggunakan Quasi Monte Carlo dengan barisan kuasi acak Halton ialah sebesar . Sedangkan harga kontrak opsi put Amerika menggunakan Quasi Monte Carlo dengan barisan kuasi acak Sobol ialah sebesar .
References
Desmond J.Higham, An Introduction to Financial Option Valuation, (New York:Cambridge University Press, 2004).
John C.Hull, Options, Futures & Others Derivatives, (New Jersey:Pearson Education.Inc, 2009).
S, Stanislaus. Perbandingan Metode Quasi Monte Carlo dengan Barisan Kuasi-Acak Halton dan Kuasi-Acak Sobol dalam Option Pricing.Majalah Ekonomi dan Komputer No. 1 Tahun XV. Jakarta. 2007
I G.P.N. Mahyoga, dkk, Penentuan Harga Kontrak Opsi Tipe Eropa Menggunakan Metode Quasi Monte Carlo dengan Barisan Kuasi-Acak Halton, E-Jurnal Matematika, Volume 3, (Bali:2014)
Halim, Abdul. Analisis Investasi di Aset Keuangan. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015
Vina Kurniadi, Analisis Black-Scholes Terhadap Opsi Sebagai Alat Pengambilan Keputusan Investor pada Opsi yang Diperjualbelikan di New York Securities Excanghe, Jurnal Gunadarma University, (Jakarta: 2010) h. 4.
Gumati, Noviadhini Puji. 2013. Aplikasi Metode Monte Carlo pada Penentuan Harga Opsi Amerika. Universitas Pendidikan Indonesia h. 24.
Harald Niederreiter.1978, Quasi Monte Carlo Methods and Pseudo-Random Numbers, Bulletin of The American Mathematical Society Volume 84, Number 6, November, h. 960-961.
